PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPLSACWI
Дох-ть с нач. г.3.50%20.51%
Дневная вол-ть5.20%11.72%
Макс. просадка-3.05%-56.00%
Текущая просадка-2.41%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VPLS и ACWI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и ACWI

С начала года, VPLS показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 20.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
11.30%
VPLS
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и ACWI

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLS
Коэффициент Шарпа
Нет данных
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 17.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.87

Сравнение коэффициента Шарпа VPLS и ACWI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и ACWI

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности ACWI в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.83%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.56%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и ACWI

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
0
VPLS
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и ACWI

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.46%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
3.27%
VPLS
ACWI