PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPLS с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. VPLS is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 29.18% for ACWI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%.

VPLS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPLS и ACWI

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.64%7.86%2.72%2.82%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%4.42%

Correlation

The correlation between VPLS and ACWI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов VPLS и ACWI

Секторы
VPLS
ACWI

Финансовые услуги

0.9%
16.1%

Технологии

0.1%
29.4%

Энергетика

0.0%
4.2%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

VPLS
0.9%
ACWI
16.1%

Технологии

VPLS
0.1%
ACWI
29.4%

Энергетика

VPLS
0.0%
ACWI
4.2%

Недвижимость

VPLS
0.0%
ACWI
1.8%

Сырьевые материалы

VPLS

-

ACWI
3.7%

Коммуникационные услуги

VPLS

-

ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

VPLS

-

ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

VPLS

-

ACWI
5.0%

Здравоохранение

VPLS

-

ACWI
8.1%

Промышленность

VPLS

-

ACWI
10.9%

Коммунальные услуги

VPLS

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

VPLS vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.29

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.17

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.01

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

13.53

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.29

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.43

+0.81

Просадки

Сравнение просадок VPLS и ACWI

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-56.00%

+51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-9.73%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.83%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-8.61%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.16%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и ACWI

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.27%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.93%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

10.29%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

12.78%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

16.05%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

17.11%

-12.50%

Сравнение комиссий VPLS и ACWI

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и ACWI

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPLS and ACWI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to VPLS (1.27%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, ACWI leads with 29.18% vs 5.91% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 29.18% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.38% for ACWI.

VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ACWI is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPLS и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор