PortfoliosLab logo
Сравнение VPLS с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPLS и ACWI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VPLS и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
21.26%
VPLS
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.58

ACWI:

0.60

Коэф-т Сортино

VPLS:

2.29

ACWI:

0.96

Коэф-т Омега

VPLS:

1.28

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

VPLS:

1.88

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

VPLS:

4.69

ACWI:

2.91

Индекс Язвы

VPLS:

1.67%

ACWI:

3.67%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.96%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

VPLS:

-0.74%

ACWI:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.12%.


VPLS

С начала года

2.77%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

8.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-1.36%

1 год

10.06%

5 лет

13.33%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и ACWI

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPLS: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPLS: 1.58
ACWI: 0.60
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPLS: 2.29
ACWI: 0.96
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VPLS: 1.28
ACWI: 1.14
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPLS: 1.88
ACWI: 0.65
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPLS: 4.69
ACWI: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.58
0.60
VPLS
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и ACWI

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности ACWI в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
4.51%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.72%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и ACWI

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-6.40%
VPLS
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и ACWI

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 2.36%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
13.04%
VPLS
ACWI