PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPCCX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с LLY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Eli Lilly and Company (LLY).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPCCX или LLY.

Корреляция

Корреляция между VPCCX и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPCCX:

-0.02

LLY:

-0.02

Коэф-т Сортино

VPCCX:

0.12

LLY:

0.17

Коэф-т Омега

VPCCX:

1.02

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

VPCCX:

-0.02

LLY:

-0.11

Коэф-т Мартина

VPCCX:

-0.06

LLY:

-0.21

Индекс Язвы

VPCCX:

7.23%

LLY:

12.60%

Дневная вол-ть

VPCCX:

21.95%

LLY:

38.10%

Макс. просадка

VPCCX:

-48.32%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

VPCCX:

-8.33%

LLY:

-22.02%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 5.43% против 28.54% соответственно.

VPCCX

С начала года

1.82%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-0.50%

5 лет

9.48%

10 лет

5.43%

LLY

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-8.58%

1 год

-0.90%

5 лет

38.06%

10 лет

28.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPCCX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPCCX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет -0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и LLY

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности LLY в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		7.04%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%7.24%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и LLY

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и LLY

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) составляет 6.68%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...