Сравнение VPCCX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Eli Lilly and Company (LLY).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPCCX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.19% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.45% против 31.41% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.45%
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPCCX vs. LLY — Ранг доходности на риск
VPCCX
LLY
Сравнение VPCCX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.46 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.90 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.54 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 1.33 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.46 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.26 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и LLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и LLY
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности LLY в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 17.05% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и LLY
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPCCX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -68.24% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -30.26% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -34.48% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -34.48% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -13.86% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -19.25% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 12.39% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и LLY
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) составляет 6.99%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPCCX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.94% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 26.02% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 42.60% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 32.17% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 29.82% | -11.21% |