PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOT с MDYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).

VOT и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOT и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOT и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции MDYG немного отстают с 10.61%.

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%

MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с XMVMMDYG с VOMDYG с SCHDMDYG с VOO

Сравнение комиссий VOT и MDYG

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VOT vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTMDYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.00

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.54

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.69

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.23

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.00

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между VOT и MDYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и MDYG

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности MDYG в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VOT и MDYG

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и MDYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VOTMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-58.44%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-13.66%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-29.26%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-39.27%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.69%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-8.08%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.18%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и MDYG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.63%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOTMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.89%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.31%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.21%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

20.55%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

20.99%

-0.07%