Сравнение VOT с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
VOT и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOT или MDYG.
Основные характеристики
| VOT | MDYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | 9.98% |
| Дох-ть за 1 год | 21.76% | 24.93% |
| Дох-ть за 3 года | 0.98% | 3.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 15.25% |
| Макс. просадка | -60.17% | -59.09% |
| Current Drawdown | -13.49% | -4.81% |
Корреляция
Корреляция между VOT и MDYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOT и MDYG
С начала года, VOT показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 9.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции MDYG немного отстают с 9.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и MDYG
VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOT c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и MDYG
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MDYG в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.04% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и MDYG
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и MDYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и MDYG
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.