PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с MDYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index while MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.21%/yr vs 11.58%/yr for MDYG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности VOT и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 12.21% против 11.58% соответственно.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between VOT and MDYG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between VOT and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и MDYG

Секторы
VOT
MDYG

Технологии

28.9%
21.5%

Промышленность

23.7%
30.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.1%

Здравоохранение

9.3%
13.7%

Финансовые услуги

6.8%
7.1%

Недвижимость

4.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Энергетика

2.7%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.1%

Технологии

VOT
28.9%
MDYG
21.5%

Промышленность

VOT
23.7%
MDYG
30.9%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
MDYG
8.1%

Здравоохранение

VOT
9.3%
MDYG
13.7%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
MDYG
7.1%

Недвижимость

VOT
4.8%
MDYG
5.6%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
MDYG
1.5%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
MDYG
2.0%

Энергетика

VOT
2.7%
MDYG
3.7%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
MDYG
3.7%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
MDYG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с XMVMMDYG с SCHDMDYG с VOO

Доходность на риск

VOT vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.78

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.56

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.06

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

12.24

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.78

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VOT и MDYG

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-58.44%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-9.91%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-25.45%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-29.26%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-39.27%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.03%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.47%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и MDYG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 4.30%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.08%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.21%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.01%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

20.62%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.05%

-0.07%

Сравнение комиссий VOT и MDYG

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и MDYG

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что сопоставимо с доходностью MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and MDYG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 11.58% for MDYG. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

VOT and MDYG have nearly identical dividend yields, around 0.61%.

VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор