PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOT с IJK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOT и IJK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VOT и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.35%
11.02%
VOT
IJK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOT:

2.25

IJK:

1.85

Коэф-т Сортино

VOT:

3.02

IJK:

2.60

Коэф-т Омега

VOT:

1.39

IJK:

1.31

Коэф-т Кальмара

VOT:

1.55

IJK:

2.50

Коэф-т Мартина

VOT:

13.15

IJK:

9.69

Индекс Язвы

VOT:

2.52%

IJK:

3.11%

Дневная вол-ть

VOT:

14.74%

IJK:

16.39%

Макс. просадка

VOT:

-60.17%

IJK:

-54.47%

Текущая просадка

VOT:

-1.46%

IJK:

-2.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOT показывает доходность 24.00%, а IJK немного ниже – 23.46%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.76% соответственно.


VOT

С начала года

24.00%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

18.35%

1 год

32.41%

5 лет (среднегодовая)

12.64%

10 лет (среднегодовая)

11.48%

IJK

С начала года

23.46%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

11.02%

1 год

29.66%

5 лет (среднегодовая)

11.87%

10 лет (среднегодовая)

10.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOT и IJK

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJK в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOT c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.251.85
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.022.60
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.31
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.552.50
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.159.69
VOT
IJK

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.25
1.85
VOT
IJK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IJK

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IJK в 0.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.65%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.80%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%0.88%

Просадки

Сравнение просадок VOT и IJK

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IJK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.46%
-2.21%
VOT
IJK

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IJK

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 3.67%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.67%
4.16%
VOT
IJK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab