Сравнение VOT с IJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).
VOT и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOT и IJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOT и IJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции IJK немного отстают с 10.57%.
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и IJK
VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJK в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOT vs. IJK — Ранг доходности на риск
VOT
IJK
Сравнение VOT c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | IJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.99 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.68 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 7.18 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.99 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VOT и IJK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и IJK
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности IJK в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и IJK
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -54.47% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -13.71% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -29.24% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -39.25% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.74% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -10.86% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.20% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и IJK
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.63%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.86% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 13.37% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.39% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 20.63% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.00% | -0.08% |