Сравнение VOO с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или SWPPX.
Основные характеристики
| VOO | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.78% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | 10.42% | 10.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.03% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 13.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 11.66% |
| Макс. просадка | -33.99% | -55.06% |
| Current Drawdown | -0.04% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между VOO и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SWPPX
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VOO на уровне 11.78% и SWPPX на уровне 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции SWPPX немного отстают с 13.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и SWPPX
VOO берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и SWPPX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SWPPX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SWPPX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SWPPX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.37% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.