Сравнение VOO с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
VOO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или SPLG.
Основные характеристики
VOO | SPLG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.40% | 10.44% |
Дох-ть за 1 год | 32.36% | 32.37% |
Дох-ть за 3 года | 11.45% | 11.48% |
Дох-ть за 5 лет | 15.03% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 13.10% |
Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.97 |
Дневная вол-ть | 11.59% | 11.52% |
Макс. просадка | -33.99% | -54.50% |
Current Drawdown | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOO и SPLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 10.40%, а SPLG немного выше – 10.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции SPLG немного впереди с 13.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VOO и SPLG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.95 | ||||
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.97 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и SPLG
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью SPLG в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.34% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SPLG
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VOO и SPLG
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SPLG
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 2.89% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.