PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOO с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOOSPLG
Дох-ть с нач. г.10.40%10.44%
Дох-ть за 1 год32.36%32.37%
Дох-ть за 3 года11.45%11.48%
Дох-ть за 5 лет15.03%15.04%
Дох-ть за 10 лет12.94%13.10%
Коэф-т Шарпа2.952.97
Дневная вол-ть11.59%11.52%
Макс. просадка-33.99%-54.50%
Current Drawdown-0.14%0.00%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между VOO и SPLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOO и SPLG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 10.40%, а SPLG немного выше – 10.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции SPLG немного впереди с 13.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
515.84%
511.51%
VOO
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard S&P 500 ETF

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VOO и SPLG

И VOO, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOO c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.95
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.97

Сравнение коэффициента Шарпа VOO и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VOO и SPLG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.95
2.97
VOO
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SPLG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью SPLG в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VOO и SPLG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VOO и SPLG


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.14%
0
VOO
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SPLG

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 2.89% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.89%
2.79%
VOO
SPLG