Сравнение VOO с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VOO и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или ITOT.
Корреляция
Корреляция между VOO и ITOT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и ITOT
Основные характеристики
VOO:
0.75
ITOT:
0.69
VOO:
1.15
ITOT:
1.08
VOO:
1.17
ITOT:
1.16
VOO:
0.77
ITOT:
0.70
VOO:
3.04
ITOT:
2.74
VOO:
4.72%
ITOT:
4.98%
VOO:
19.15%
ITOT:
19.74%
VOO:
-33.99%
ITOT:
-55.20%
VOO:
-7.30%
ITOT:
-7.84%
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 12.54% против 11.91% соответственно.
VOO
-3.02%
11.86%
-0.14%
12.28%
16.47%
12.54%
ITOT
-3.55%
12.21%
-0.61%
11.41%
15.94%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и ITOT
И VOO, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOO и ITOT
VOO
ITOT
Сравнение VOO c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и ITOT
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ITOT в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.32% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и ITOT
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и ITOT
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 13.90% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.