Сравнение VOO с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VOO и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или ITOT.
Основные характеристики
| VOO | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.24% | 5.45% |
| Дох-ть за 1 год | 26.43% | 26.16% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.29% | 12.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 12.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 12.13% |
| Макс. просадка | -33.99% | -55.21% |
| Current Drawdown | -3.90% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между VOO и ITOT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и ITOT
С начала года, VOO показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 5.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции ITOT немного отстают с 12.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и ITOT
И VOO, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и ITOT
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ITOT в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и ITOT
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и ITOT
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.56% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.