PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONOY с CAOVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VONOY с CAOVY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VONOY (Vonovia SE ADR) and CAOVY (China Overseas Land Investment) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VONOY in Real Estate - Services, CAOVY in Real Estate - Development. Over the past 5 years, VONOY returned -12.80%/yr vs 1.55%/yr for CAOVY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VONOY и CAOVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vonovia SE ADR (VONOY) и China Overseas Land Investment (CAOVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONOY показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у CAOVY с доходностью 32.88%.

VONOY

1 день
-3.03%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-17.62%
1 год
-26.60%
3 года*
11.15%
5 лет*
-12.80%
10 лет*
—

CAOVY

1 день
-1.20%
1 месяц
0.82%
С начала года
32.88%
6 месяцев
15.46%
1 год
22.08%
3 года*
0.33%
5 лет*
1.55%
10 лет*
0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONOY и CAOVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONOY
Vonovia SE ADR		-14.86%-1.02%-0.95%48.13%-55.59%-21.96%53.68%13.04%-5.79%10.97%
CAOVY
China Overseas Land Investment		32.88%0.88%-7.37%-30.14%18.98%15.71%-42.98%19.11%12.78%-5.09%

Correlation

The correlation between VONOY and CAOVY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VONOY:

$19.53B

CAOVY:

$21.58B

EPS

VONOY:

$2.05

CAOVY:

$13.49

Коэффициент P/E

VONOY:

5.61

CAOVY:

0.73

Коэффициент P/S

VONOY:

3.28

CAOVY:

0.07

Коэффициент P/B

VONOY:

0.71

CAOVY:

0.06

Общая выручка (12 мес.)

VONOY:

$5.88B

CAOVY:

$289.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

VONOY:

$3.29B

CAOVY:

$61.49B

EBITDA (12 мес.)

VONOY:

$4.01B

CAOVY:

$38.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vonovia SE ADR

China Overseas Land Investment

Доходность на риск

VONOY vs. CAOVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONOY
Ранг доходности на риск VONOY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONOY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONOY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONOY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONOY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONOY: 55
Ранг коэф-та Мартина
CAOVY
Ранг доходности на риск CAOVY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOVY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOVY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONOY c CAOVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE ADR (VONOY) и China Overseas Land Investment (CAOVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONOYCAOVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.39

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.94

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.12

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.83

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.12

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONOY vs. CAOVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONOY на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа CAOVY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONOY и CAOVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONOYCAOVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.39

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.08

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VONOY и CAOVY

Максимальная просадка VONOY за все время составила -74.97%, что больше максимальной просадки CAOVY в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONOY и CAOVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONOYCAOVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.97%

-59.68%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-26.80%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.76%

-43.25%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.23%

-57.94%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.14%

-33.40%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.02%

-22.00%

-16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

10.43%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VONOY и CAOVY

Текущая волатильность для Vonovia SE ADR (VONOY) составляет 7.52%, в то время как у China Overseas Land Investment (CAOVY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что VONOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONOYCAOVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

23.12%

-15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

42.83%

-20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

57.54%

-30.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

51.39%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.33%

45.69%

-9.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONOY и CAOVY

Дивидендная доходность VONOY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности CAOVY в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOVY
China Overseas Land Investment		3.56%4.73%6.28%5.47%5.64%6.12%5.70%2.64%2.73%3.18%5.44%2.04%
VONOY
Vonovia SE ADR		6.27%4.63%3.21%5.90%7.87%10.87%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VONOY и CAOVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE ADR и China Overseas Land Investment. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
1.54B
93.25B
(VONOY) Общая выручка
(CAOVY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VONOY и CAOVY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vonovia SE ADR и China Overseas Land Investment.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
61.2%
14.2%
Активы портфеля
VONOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила о валовой прибыли в 941.84M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

CAOVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила о валовой прибыли в 13.21B при выручке в 93.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

VONOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила об операционной прибыли в 649.71M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.

CAOVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила об операционной прибыли в 9.27B при выручке в 93.25B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

VONOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vonovia SE ADR сообщила о чистой прибыли в 213.96M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

CAOVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Overseas Land Investment сообщила о чистой прибыли в 4.47B при выручке в 93.25B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

VONOY and CAOVY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAOVY has higher volatility (23.12%) compared to VONOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, VONOY dropped -74.97% vs CAOVY's -59.68%.

CAOVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONOY и CAOVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор