Сравнение VONE с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или FXAIX.
Основные характеристики
| VONE | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 38.43% | 38.25% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.62% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.09% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.38 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 12.38% |
| Макс. просадка | -34.67% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VONE и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 26.00%, а FXAIX немного выше – 26.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции FXAIX немного впереди с 13.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и FXAIX
VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и FXAIX
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и FXAIX
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и FXAIX
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.94% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.