PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOE с VIG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VOE и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOE и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		5.00%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.33%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.36% соответственно.

VOE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.67%
С начала года
5.00%
6 месяцев
7.42%
1 год
16.77%
3 года*
13.97%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.36%

VIG

1 день
0.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.36%
1 год
12.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий VOE и VIG

VOE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VOE vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.84

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.28

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

5.41

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между VOE и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VIG

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.98%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VOE и VIG

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

VOEVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-46.81%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.91%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-20.39%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-31.72%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.58%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.55%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.47%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VIG

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 4.01% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOEVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.05%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.81%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.28%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.25%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.04%

+2.80%