PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOD с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOD и PFE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VOD и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.78%
66.43%
VOD
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.04

PFE:

-0.44

Коэф-т Сортино

VOD:

0.23

PFE:

-0.49

Коэф-т Омега

VOD:

1.03

PFE:

0.94

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.02

PFE:

-0.18

Коэф-т Мартина

VOD:

0.12

PFE:

-0.96

Индекс Язвы

VOD:

9.24%

PFE:

10.80%

Дневная вол-ть

VOD:

26.59%

PFE:

23.44%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

PFE:

-56.34%

Текущая просадка

VOD:

-59.66%

PFE:

-56.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$23.25B

PFE:

$130.27B

EPS

VOD:

$0.95

PFE:

$1.41

Цена/прибыль

VOD:

8.95

PFE:

16.29

PEG коэффициент

VOD:

0.61

PFE:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$18.28B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$6.15B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$6.09B

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -6.54% против 0.49% соответственно.


VOD

С начала года

0.12%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-9.53%

1 год

5.48%

5 лет

-1.80%

10 лет

-6.54%

PFE

С начала года

-11.99%

1 месяц

-11.45%

6 месяцев

-17.03%

1 год

-8.41%

5 лет

-2.12%

10 лет

0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VOD: 0.04
PFE: -0.44
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.23
PFE: -0.49
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.03
PFE: 0.94
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VOD: 0.02
PFE: -0.18
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VOD: 0.12
PFE: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.44
VOD
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и PFE

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности PFE в 7.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc
8.36%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
PFE
Pfizer Inc.
7.36%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VOD и PFE

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки PFE в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.66%
-56.34%
VOD
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и PFE

Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
7.89%
VOD
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab