PortfoliosLab logo
Сравнение VOD с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOD и PFE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VOD и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.16%
66.07%
VOD
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.60

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

VOD:

0.95

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

VOD:

1.13

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.26

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

VOD:

1.70

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

VOD:

9.60%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

VOD:

27.31%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

VOD:

-55.62%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$23.33B

PFE:

$129.99B

EPS

VOD:

$0.99

PFE:

$1.41

Коэффициент P/E

VOD:

9.44

PFE:

16.26

Коэффициент PEG

VOD:

0.61

PFE:

0.55

Коэффициент P/S

VOD:

0.63

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

VOD:

0.34

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$40.42B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$14.35B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$12.94B

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -6.32% против 0.54% соответственно.


VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.24%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.32%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.70%

10 лет

0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOD: 0.60
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.95
PFE: -0.28
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.13
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOD: 0.26
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOD: 1.70
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.31
VOD
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и PFE

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PFE в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VOD и PFE

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
-56.43%
VOD
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и PFE

Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
10.22%
VOD
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию