PortfoliosLab logo
Сравнение VOD с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOD и DGRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VOD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.65%
210.53%
VOD
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.60

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

VOD:

0.95

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

VOD:

1.13

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.26

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

VOD:

1.70

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

VOD:

9.60%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

VOD:

27.31%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

VOD:

-55.62%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -6.32% против 11.02% соответственно.


VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.24%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.32%

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.98%

5 лет

13.16%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOD: 0.60
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.95
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.13
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOD: 0.27
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOD: 1.70
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.51
VOD
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и DGRO

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VOD и DGRO

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.97%
-7.39%
VOD
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и DGRO

Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
11.00%
VOD
DGRO