Сравнение VOC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VOC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 25.96% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -30.78% | 108.09% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VOC показывает доходность 25.96%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.15% против 11.23% соответственно.
VOC
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.15%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOC vs. XLE — Ранг доходности на риск
VOC
XLE
Сравнение VOC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.18 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.61 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 4.23 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.18 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VOC и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и XLE
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 13.33% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и XLE
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.00% | -71.26% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -18.79% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.56% | -26.04% | -49.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.42% | -66.81% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.09% | -5.74% | -57.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -18.05% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 7.15% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и XLE
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 6.45% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 14.46% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 25.21% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 26.09% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 29.50% | +25.17% |