Сравнение VOC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или XLE.
Основные характеристики
| VOC | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.35% | 9.46% |
| Дох-ть за 1 год | -36.69% | 6.89% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 20.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 13.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 4.21% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | -1.47 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.62 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 1.01 |
| Индекс Язвы | 28.47% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 34.99% | 17.68% |
| Макс. просадка | -87.00% | -71.54% |
| Текущая просадка | -54.68% | -7.18% |
Корреляция
Корреляция между VOC и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOC и XLE
С начала года, VOC показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и XLE
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности XLE в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 15.37% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.33% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и XLE
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и XLE
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.