PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOC с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOC с XLE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или XLE.

Корреляция

Корреляция между VOC и XLE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VOC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOC:

-0.84

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

VOC:

-1.21

XLE:

-0.14

Коэф-т Омега

VOC:

0.84

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

VOC:

-0.53

XLE:

-0.29

Коэф-т Мартина

VOC:

-1.58

XLE:

-0.75

Индекс Язвы

VOC:

25.25%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

VOC:

46.24%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

VOC:

-87.00%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

VOC:

-68.16%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность -30.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.76% соответственно.

VOC

С начала года

-30.18%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-37.67%

5 лет

25.93%

10 лет

5.30%

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-7.02%

5 лет

22.04%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOC и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и XLE

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.31%, что больше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOC
VOC Energy Trust		18.31%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VOC и XLE

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и XLE

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...