PortfoliosLab logo
Сравнение VOC с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOC и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VOC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-33.13%
1.72%
VOC
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOC:

-1.25

XLE:

0.32

Коэф-т Сортино

VOC:

-1.86

XLE:

0.53

Коэф-т Омега

VOC:

0.76

XLE:

1.07

Коэф-т Кальмара

VOC:

-0.69

XLE:

0.41

Коэф-т Мартина

VOC:

-2.31

XLE:

0.86

Индекс Язвы

VOC:

21.11%

XLE:

6.78%

Дневная вол-ть

VOC:

39.18%

XLE:

18.50%

Макс. просадка

VOC:

-87.00%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

VOC:

-70.49%

XLE:

-8.96%

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность -35.30%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.44% соответственно.


VOC

С начала года

-35.30%

1 месяц

-22.90%

6 месяцев

-35.56%

1 год

-46.79%

5 лет

7.75%

10 лет

6.41%

XLE

С начала года

2.52%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-2.18%

1 год

4.12%

5 лет

18.64%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOC и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOC, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-1.250.32
Коэффициент Сортино VOC, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.860.53
Коэффициент Омега VOC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.761.07
Коэффициент Кальмара VOC, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.690.41
Коэффициент Мартина VOC, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-2.310.86
VOC
XLE

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.25
0.32
VOC
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и XLE

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, что больше доходности XLE в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOC
VOC Energy Trust
20.63%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VOC и XLE

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-70.49%
-8.96%
VOC
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и XLE

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.58%
7.49%
VOC
XLE