Сравнение VOC с MCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и McDonald's Corporation (MCD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или MCD.
Основные характеристики
| VOC | MCD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.35% | 0.56% |
| Дох-ть за 1 год | -36.69% | 11.98% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 11.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 14.86% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.47 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.62 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 1.62 |
| Индекс Язвы | 28.47% | 7.67% |
| Дневная вол-ть | 34.99% | 17.65% |
| Макс. просадка | -87.00% | -73.62% |
| Текущая просадка | -54.68% | -7.49% |
Фундаментальные показатели
| VOC | MCD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.75M | $211.77B |
| EPS | $0.81 | $11.30 |
| Цена/прибыль | 5.86 | 25.92 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.10M | $25.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.36M | $14.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.12M | $13.04B |
Корреляция
Корреляция между VOC и MCD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VOC и MCD
С начала года, VOC показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции VOC уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.61% против 14.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и MCD
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности MCD в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 15.37% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
MCD McDonald's Corporation | 2.28% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и MCD
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и MCD
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOC и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности