PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOC с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOC с MCD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или MCD.

Корреляция

Корреляция между VOC и MCD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOC и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOC:

-0.84

MCD:

0.96

Коэф-т Сортино

VOC:

-1.21

MCD:

1.50

Коэф-т Омега

VOC:

0.84

MCD:

1.20

Коэф-т Кальмара

VOC:

-0.53

MCD:

1.20

Коэф-т Мартина

VOC:

-1.58

MCD:

3.94

Индекс Язвы

VOC:

25.25%

MCD:

5.23%

Дневная вол-ть

VOC:

46.24%

MCD:

20.26%

Макс. просадка

VOC:

-87.00%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

VOC:

-68.16%

MCD:

-0.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOC:

$53.38M

MCD:

$227.82B

EPS

VOC:

$0.62

MCD:

$11.47

Коэффициент P/E

VOC:

5.06

MCD:

27.78

Коэффициент PEG

VOC:

0.00

MCD:

2.79

Коэффициент P/S

VOC:

3.92

MCD:

8.86

Коэффициент P/B

VOC:

4.65

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$17.86M

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$17.66M

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$10.63M

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность -30.18%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции VOC уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.30% против 15.18% соответственно.

VOC

С начала года

-30.18%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-37.67%

5 лет

25.93%

10 лет

5.30%

MCD

С начала года

10.54%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

10.17%

1 год

19.82%

5 лет

14.79%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOC и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOC c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и MCD

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.31%, что больше доходности MCD в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOC
VOC Energy Trust		18.31%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%
MCD
McDonald's Corporation		2.16%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок VOC и MCD

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и MCD

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.90M
5.96B
(VOC) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VOC и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VOC Energy Trust и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
56.0%
(VOC) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
VOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 1.90M при выручке в 1.90M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

VOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 1.90M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

VOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 1.45M при выручке в 1.90M, что соответствует чистой рентабельности 76.1%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.