Сравнение VO с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
VO и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или IWR.
Основные характеристики
| VO | IWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.83% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 30.56% | 31.08% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.31% | 11.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 13.21 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 13.19% |
| Макс. просадка | -58.89% | -58.79% |
| Текущая просадка | -2.28% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между VO и IWR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и IWR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VO показывает доходность 18.83%, а IWR немного ниже – 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции IWR немного отстают с 9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и IWR
VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VO c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и IWR
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности IWR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.25% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VO и IWR
Максимальная просадка VO за все время составила -58.89%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и IWR
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 3.98%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.