Сравнение VO с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
VO и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или IWR.
Корреляция
Корреляция между VO и IWR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и IWR
Основные характеристики
VO:
0.62
IWR:
0.42
VO:
0.94
IWR:
0.68
VO:
1.12
IWR:
1.08
VO:
0.74
IWR:
0.46
VO:
2.36
IWR:
1.51
VO:
3.50%
IWR:
4.00%
VO:
13.24%
IWR:
14.19%
VO:
-58.88%
IWR:
-58.79%
VO:
-8.16%
IWR:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью -2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции IWR немного отстают с 8.66%.
VO
-1.43%
-6.20%
0.28%
6.49%
19.33%
8.93%
IWR
-2.94%
-7.35%
-1.21%
4.01%
19.38%
8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и IWR
VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VO и IWR
VO
IWR
Сравнение VO c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и IWR
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IWR в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.14% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.37% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VO и IWR
Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и IWR
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 5.55%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.