PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNT с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNT с SPLG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или SPLG.

Корреляция

Корреляция между VNT и SPLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNT и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

-0.22

SPLG:

0.73

Коэф-т Сортино

VNT:

-0.13

SPLG:

1.15

Коэф-т Омега

VNT:

0.98

SPLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

VNT:

-0.21

SPLG:

0.77

Коэф-т Мартина

VNT:

-0.56

SPLG:

2.94

Индекс Язвы

VNT:

14.47%

SPLG:

4.87%

Дневная вол-ть

VNT:

32.89%

SPLG:

19.48%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

VNT:

-17.76%

SPLG:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 0.46%.

VNT

С начала года

2.07%

1 месяц

24.25%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

0.46%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.16%

5 лет

17.40%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNT
Ранг риск-скорректированной доходности VNT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и SPLG

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPLG в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNT
Vontier Corporation		0.27%0.27%0.29%0.52%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VNT и SPLG

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и SPLG

Vontier Corporation (VNT) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что VNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...