Сравнение VNRT.DE с SPYL.DE
VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - VNRT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, VNRT.DE returned 25.15% vs 25.56% for SPYL.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VNRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNRT.DE показывает доходность 11.18%, а SPYL.DE немного выше – 11.37%.
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNRT.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 9.04% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between VNRT.DE and SPYL.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between VNRT.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
VNRT.DE
SPYL.DE
Сравнение VNRT.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.58 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 12.72 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.54 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -23.27% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -7.13% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.46% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.24% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.01% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.DE и SPYL.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) имеют волатильность 2.64% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.66% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.57% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.52% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.61% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.61% | +2.21% |
Сравнение комиссий VNRT.DE и SPYL.DE
VNRT.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.DE и SPYL.DE
Дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VNRT.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VNRT.DE.
VNRT.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор