PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRG.L с VEUA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - VNRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 10.11%/yr for VEUA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у VEUA.L с доходностью 6.65%.

VNRG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.68%
3 года*
19.20%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

VEUA.L

1 день
0.78%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.39%
3 года*
14.21%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRG.L и VEUA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		10.37%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%1.78%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.65%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%

Correlation

The correlation between VNRG.L and VEUA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.68

The correlation between VNRG.L and VEUA.L shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNRG.L и VEUA.L

Секторы
VNRG.L
VEUA.L

Технологии

34.4%
8.5%

Финансовые услуги

13.0%
24.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Промышленность

8.3%
19.7%

Здравоохранение

8.2%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.3%

Энергетика

4.3%
5.3%

Сырьевые материалы

2.4%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
5.0%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Технологии

VNRG.L
34.4%
VEUA.L
8.5%

Финансовые услуги

VNRG.L
13.0%
VEUA.L
24.0%

Коммуникационные услуги

VNRG.L
10.9%
VEUA.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

VNRG.L
9.8%
VEUA.L
6.6%

Промышленность

VNRG.L
8.3%
VEUA.L
19.7%

Здравоохранение

VNRG.L
8.2%
VEUA.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

VNRG.L
4.7%
VEUA.L
8.3%

Энергетика

VNRG.L
4.3%
VEUA.L
5.3%

Сырьевые материалы

VNRG.L
2.4%
VEUA.L
5.6%

Коммунальные услуги

VNRG.L
2.3%
VEUA.L
5.0%

Недвижимость

VNRG.L
1.8%
VEUA.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с ^IMXLVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOO
Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE

Доходность на риск

VNRG.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.LVEUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.60

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.26

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.84

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

6.57

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VEUA.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.LVEUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.60

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.74

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.61

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и VEUA.L

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и VEUA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRG.LVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-28.45%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.59%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-12.65%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-16.36%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.34%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.11%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.97%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и VEUA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRG.LVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.10%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.24%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

12.15%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.70%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.83%

+0.43%

Сравнение комиссий VNRG.L и VEUA.L

И VNRG.L, и VEUA.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRG.L и VEUA.L

Ни VNRG.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VNRG.L and VEUA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRG.L and VEUA.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

VNRG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEUA.L is Europe Equities. VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и VEUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор