PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRG.L с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VNRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 14.93%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRG.L торгуется в GBP, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNRG.L показывает доходность 10.37%, а SXR8.DE немного выше – 10.49%.

VNRG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.68%
3 года*
19.20%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
5.45%
С начала года
10.49%
6 месяцев
10.34%
1 год
29.02%
3 года*
19.04%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRG.L и SXR8.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		10.37%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%1.78%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.44%10.18%26.55%20.03%-9.61%30.81%12.83%3.29%

Correlation

The correlation between VNRG.L and SXR8.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between VNRG.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с ^IMXLVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOO
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

VNRG.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.LSXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.61

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.52

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.08

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

14.71

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.LSXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и SXR8.DE

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRG.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-30.78%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.08%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-22.03%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-22.03%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.26%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.92%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и SXR8.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRG.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.03%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.42%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.09%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.73%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.98%

+0.28%

Сравнение комиссий VNRG.L и SXR8.DE

VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRG.L и SXR8.DE

Ни VNRG.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VNRG.L and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VNRG.L.

VNRG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXR8.DE is S&P 500. VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор