PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRG.L с DGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRG.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 12.91%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRG.L торгуется в GBP, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.87%.

VNRG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.68%
3 года*
19.20%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

DGRG.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.52%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRG.L и DGRG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		10.37%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%1.78%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.87%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%2.78%

Correlation

The correlation between VNRG.L and DGRG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between VNRG.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRG.L и DGRG.L

Секторы
VNRG.L
DGRG.L

Технологии

34.4%
30.4%

Финансовые услуги

13.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Промышленность

8.3%
10.9%

Здравоохранение

8.2%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VNRG.L
34.4%
DGRG.L
30.4%

Финансовые услуги

VNRG.L
13.0%
DGRG.L
10.3%

Коммуникационные услуги

VNRG.L
10.9%
DGRG.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

VNRG.L
9.8%
DGRG.L
8.2%

Промышленность

VNRG.L
8.3%
DGRG.L
10.9%

Здравоохранение

VNRG.L
8.2%
DGRG.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

VNRG.L
4.7%
DGRG.L
8.0%

Энергетика

VNRG.L
4.3%
DGRG.L
5.2%

Сырьевые материалы

VNRG.L
2.4%
DGRG.L
3.1%

Коммунальные услуги

VNRG.L
2.3%
DGRG.L
0.3%

Недвижимость

VNRG.L
1.8%
DGRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с ^IMXLVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOO
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

VNRG.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.38

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.32

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.53

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

12.98

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.01

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и DGRG.L

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRG.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-22.57%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.98%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-17.72%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-17.72%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.96%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.63%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и DGRG.L

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRG.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.40%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.19%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

8.86%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

12.55%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

14.45%

+1.81%

Сравнение комиссий VNRG.L и DGRG.L

VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRG.L и DGRG.L

Ни VNRG.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VNRG.L and DGRG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор