PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNOM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNOM с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VNOM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNOM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNOM
Viper Energy Partners LP		18.91%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%55.99%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 17.42% против 11.23% соответственно.

VNOM

1 день
-3.38%
1 месяц
-3.48%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.45%
1 год
5.20%
3 года*
24.33%
5 лет*
32.38%
10 лет*
17.42%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viper Energy Partners LP

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с KRPVNOM с VNOVNOM с TGSVNOM с CTRAVNOM с SMHVNOM с MPLX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VNOM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNOM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOMXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.18

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.56

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.61

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.23

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNOM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.18

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между VNOM и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и XLE

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNOM
Viper Energy Partners LP		4.85%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и XLE

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

VNOMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-71.26%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-18.79%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-26.04%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

-66.81%

-20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-5.74%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-18.05%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

7.15%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и XLE

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNOMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.45%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

14.46%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

25.21%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

26.09%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.34%

29.50%

+15.84%