Сравнение VNOM с XLE
VNOM (Viper Energy, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.
VNOM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $75.11M | $69.48M | $77.26M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам VNOM и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNOM Viper Energy, Inc. | 10.06% | 5.69% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 6.94% |
Correlation
The correlation between VNOM and XLE is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. XLE — Ранг доходности на риск
VNOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение VNOM c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy, Inc. (VNOM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNOM и XLE
Максимальная просадка VNOM за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNOM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -71.26% | +51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -7.73% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -17.93% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNOM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 21.12% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 25.76% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 29.58% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и XLE
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy, Inc. | 4.30% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
VNOM and XLE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNOM и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор