Сравнение VNO с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vornado Realty Trust (VNO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VNO и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNO и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | -23.17% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VNO показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -6.73% против 7.20% соответственно.
VNO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- -30.77%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- -8.12%
- 10 лет*
- -6.73%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNO vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VNO
SPHD
Сравнение VNO c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNO | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.23 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 0.42 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.25 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.80 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.23 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.49 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VNO и SPHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и SPHD
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 2.89% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок VNO и SPHD
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -41.39% | -39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -11.33% | -29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -19.50% | -52.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -41.39% | -39.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.55% | -5.48% | -53.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -4.70% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.83% | 3.53% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и SPHD
Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 3.15% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 7.86% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.30% | 14.46% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.42% | 14.20% | +27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 17.65% | +21.25% |