Сравнение VNA.DE с PSPSY
VNA.DE (Vonovia SE) and PSPSY (PSP Swiss Property AG) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past year, VNA.DE returned -25.40% vs 12.48% for PSPSY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и PSPSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNA.DE торгуется в EUR, в то время как PSPSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSPSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у PSPSY с доходностью 4.66%.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
PSPSY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNA.DE и PSPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 9.98% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 4.66% | 44.64% | -1.88% | 20.41% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and PSPSY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. PSPSY — Ранг доходности на риск
VNA.DE
PSPSY
Сравнение VNA.DE c PSPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | PSPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.97 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.39 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.66 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и PSPSY
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки PSPSY в -13.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и PSPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -13.00% | -58.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -13.00% | -17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -0.13% | -54.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -6.04% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 5.26% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и PSPSY
Vonovia SE (VNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с PSP Swiss Property AG (PSPSY) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 1.37% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 8.12% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 19.08% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 32.08% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 32.08% | -3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и PSPSY
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PSPSY в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.53% | 2.37% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и PSPSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и PSP Swiss Property AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and PSPSY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и PSPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор