Сравнение VNA.DE с 0823.HK
VNA.DE (Vonovia SE) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNA.DE in Real Estate - Services, 0823.HK in REIT - Retail. Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs 2.32%/yr for 0823.HK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и 0823.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNA.DE торгуется в EUR, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у 0823.HK с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции VNA.DE уступали акциям 0823.HK по среднегодовой доходности: 0.33% против 2.32% соответственно.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
0823.HK
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам VNA.DE и 0823.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 35.91% | -52.54% | -11.27% | 32.19% | 24.34% | -1.65% | 37.56% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 12.45% | -0.41% | -12.92% | -21.25% | -7.08% | 8.24% | -17.83% | 10.34% | 18.35% | 29.65% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and 0823.HK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск
VNA.DE
0823.HK
Сравнение VNA.DE c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | 0823.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.01 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.01 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.01 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и 0823.HK
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и 0823.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -59.88% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -21.92% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -30.29% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -52.02% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | -59.88% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -46.13% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -17.80% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 12.44% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и 0823.HK
Vonovia SE (VNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | 0823.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.29% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 13.43% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 20.65% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 24.17% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 23.13% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и 0823.HK
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности 0823.HK в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.80% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.11% | 4.36% | 3.96% | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 4.22% | 4.03% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и 0823.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and 0823.HK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и 0823.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор