PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWAX с VMVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VMVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.70%
0.33%
VTWAX
VMVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

1.53

VMVFX:

1.23

Коэф-т Сортино

VTWAX:

2.09

VMVFX:

1.54

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.28

VMVFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

2.22

VMVFX:

1.42

Коэф-т Мартина

VTWAX:

9.58

VMVFX:

7.08

Индекс Язвы

VTWAX:

1.87%

VMVFX:

1.54%

Дневная вол-ть

VTWAX:

11.72%

VMVFX:

8.89%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VMVFX:

-33.09%

Текущая просадка

VTWAX:

-3.53%

VMVFX:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 9.66%.


VTWAX

С начала года

16.88%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

5.99%

1 год

17.76%

5 лет

10.09%

10 лет

N/A

VMVFX

С начала года

9.66%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

0.19%

1 год

10.52%

5 лет

3.94%

10 лет

6.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWAX и VMVFX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
График комиссии VMVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.531.23
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.091.54
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.26
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.221.42
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.587.08
VTWAX
VMVFX

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
1.23
VTWAX
VMVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VMVFX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как VMVFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.17%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
0.00%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VMVFX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.53%
-6.99%
VTWAX
VMVFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VMVFX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
5.36%
VTWAX
VMVFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab