PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWAX с VMVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с VMVFX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWAX или VMVFX.

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VMVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.72

VMVFX:

0.93

Коэф-т Сортино

VTWAX:

1.18

VMVFX:

1.34

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.17

VMVFX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.81

VMVFX:

1.36

Коэф-т Мартина

VTWAX:

3.54

VMVFX:

4.73

Индекс Язвы

VTWAX:

3.77%

VMVFX:

2.29%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.37%

VMVFX:

11.32%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VMVFX:

-33.09%

Текущая просадка

VTWAX:

0.00%

VMVFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 7.67%.

VTWAX

С начала года

5.63%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

5.47%

1 год

12.12%

5 лет

14.39%

10 лет

N/A

VMVFX

С начала года

7.67%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

4.51%

1 год

10.32%

5 лет

8.87%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTWAX и VMVFX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VMVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VMVFX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VMVFX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.80%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.78%1.92%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VMVFX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VMVFX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...