PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMVAXVWNAX
Дох-ть с нач. г.20.38%18.39%
Дох-ть за 1 год36.38%31.88%
Дох-ть за 3 года7.11%7.70%
Дох-ть за 5 лет10.67%13.68%
Дох-ть за 10 лет9.34%10.94%
Коэф-т Шарпа2.912.82
Коэф-т Сортино4.103.81
Коэф-т Омега1.521.53
Коэф-т Кальмара2.744.52
Коэф-т Мартина18.3019.33
Индекс Язвы1.93%1.60%
Дневная вол-ть12.10%10.96%
Макс. просадка-43.07%-57.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMVAX и VWNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VWNAX

С начала года, VMVAX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.52%
8.56%
VMVAX
VWNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VWNAX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMVAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.30
VWNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.33

Сравнение коэффициента Шарпа VMVAX и VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
2.82
VMVAX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VWNAX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VWNAX в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.06%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.60%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VWNAX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VMVAX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VWNAX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеют волатильность 3.55% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.54%
VMVAX
VWNAX