PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с VWNAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVAX или VWNAX.

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VWNAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.34

VWNAX:

-0.23

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.68

VWNAX:

-0.12

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.09

VWNAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.36

VWNAX:

-0.17

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.19

VWNAX:

-0.49

Индекс Язвы

VMVAX:

5.60%

VWNAX:

7.82%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.56%

VWNAX:

19.78%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

VMVAX:

-8.62%

VWNAX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 3.31% соответственно.

VMVAX

С начала года

-1.10%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-6.31%

1 год

5.42%

5 лет

14.74%

10 лет

8.04%

VWNAX

С начала года

-1.16%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-4.87%

5 лет

8.91%

10 лет

3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMVAX и VWNAX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VWNAX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VWNAX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.35%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.78%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VWNAX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VWNAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 5.60%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...