PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с SBUY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с SBUY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L).

VMO.TO и SBUY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. SBUY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и SBUY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и SBUY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		3.08%24.78%22.42%12.69%-5.19%19.17%9.86%23.98%-7.20%13.25%
Разные валюты инструментов

VMO.TO торгуется в CAD, в то время как SBUY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBUY.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у SBUY.L с доходностью 3.08%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

SBUY.L

1 день
1.65%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
6.59%
1 год
20.92%
3 года*
21.23%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с SBUY.L:
SBUY.L с XDWI.LSBUY.L с BYBG.LSBUY.L с BUYB.LSBUY.L с PKWSBUY.L с QQQSBUY.L с SPYSBUY.L с EQGB.L

Сравнение комиссий VMO.TO и SBUY.L

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SBUY.L в 0.39%.

SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SBUY.L
Ранг доходности на риск SBUY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUY.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUY.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUY.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUY.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUY.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOSBUY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.64

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.86

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

9.30

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. SBUY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBUY.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и SBUY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOSBUY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.88

-0.08

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и SBUY.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и SBUY.L

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SBUY.L в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.75%1.86%1.80%1.73%1.91%1.20%1.62%1.90%1.31%1.22%1.60%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и SBUY.L

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, примерно равная максимальной просадке SBUY.L в -31.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и SBUY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOSBUY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-30.91%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.89%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-17.76%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.09%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.03%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.96%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и SBUY.L

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOSBUY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

4.26%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

8.65%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

16.92%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

13.88%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.06%

+2.81%