PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMID.L с XMCX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMID.L с XMCX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMID.L (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) and XMCX.L (Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, from Vanguard and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMID.L returned 5.85%/yr vs 2.36%/yr for XMCX.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMID.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XMCX.L.

Доходность

Сравнение доходности VMID.L и XMCX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) и Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VMID.L торгуется в GBP, в то время как XMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMCX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VMID.L показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у XMCX.L с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции VMID.L превзошли акции XMCX.L по среднегодовой доходности: 5.85% против 2.36% соответственно.

VMID.L

1 день
0.59%
1 месяц
2.42%
С начала года
5.14%
6 месяцев
7.34%
1 год
14.29%
3 года*
10.30%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.85%

XMCX.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
9.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMID.L и XMCX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMID.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing		5.14%12.87%7.42%8.16%-17.36%16.04%-4.93%29.17%-13.15%17.24%
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D		3.83%8.84%3.42%3.42%-20.92%14.63%-8.73%24.38%-16.43%14.26%

Correlation

The correlation between VMID.L and XMCX.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.96

The correlation between VMID.L and XMCX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMID.L и XMCX.L

Секторы
VMID.L
XMCX.L

Промышленность

19.9%
20.1%

Финансовые услуги

19.4%
19.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.4%

Недвижимость

9.4%
9.1%

Технологии

9.4%
9.5%

Сырьевые материалы

6.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.0%

Здравоохранение

4.4%
4.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Энергетика

2.5%
2.6%

Промышленность

VMID.L
19.9%
XMCX.L
20.1%

Финансовые услуги

VMID.L
19.4%
XMCX.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

VMID.L
13.3%
XMCX.L
13.4%

Недвижимость

VMID.L
9.4%
XMCX.L
9.1%

Технологии

VMID.L
9.4%
XMCX.L
9.5%

Сырьевые материалы

VMID.L
6.6%
XMCX.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

VMID.L
6.1%
XMCX.L
5.5%

Коммуникационные услуги

VMID.L
5.9%
XMCX.L
6.0%

Здравоохранение

VMID.L
4.4%
XMCX.L
4.5%

Коммунальные услуги

VMID.L
3.0%
XMCX.L
3.1%

Энергетика

VMID.L
2.5%
XMCX.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с VMID.L:
VMID.L с VUKE.LVMID.L с VMIG.LVMID.L с MIDD.LVMID.L с VUKG.LVMID.L с JGGI.LVMID.L с PSH.ASVMID.L с SMH
Часто сравнивают с XMCX.L:
XMCX.L с TDGB.LXMCX.L с IMV.LXMCX.L с FLXD.LXMCX.L с WDEP.LXMCX.L с MMS.LXMCX.L с NKE.DEXMCX.L с XCX5.L

Доходность на риск

VMID.L vs. XMCX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMID.L
Ранг доходности на риск VMID.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMID.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMID.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMID.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMID.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMID.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XMCX.L
Ранг доходности на риск XMCX.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMCX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMCX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMCX.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMCX.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMCX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMID.L c XMCX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) и Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMID.LXMCX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.80

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.23

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.83

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

2.78

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMID.L vs. XMCX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMID.L на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XMCX.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMID.L и XMCX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMID.LXMCX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VMID.L и XMCX.L

Максимальная просадка VMID.L за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки XMCX.L в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.L и XMCX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMID.LXMCX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-50.63%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.95%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-18.45%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-32.61%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-41.35%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.13%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.24%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.55%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VMID.L и XMCX.L

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMID.LXMCX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.58%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.95%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.38%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.15%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.47%

+0.06%

Сравнение комиссий VMID.L и XMCX.L

VMID.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMCX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMID.L и XMCX.L

Дивидендная доходность VMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности XMCX.L в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMID.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing		3.65%3.90%3.30%3.41%3.30%2.55%2.08%2.82%3.59%3.19%3.08%3.09%
XMCX.L
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D		0.04%0.04%0.04%0.03%0.05%0.01%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VMID.L and XMCX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VMID.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMID.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XMCX.L.

Both ETFs track FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VMID.L and 0.15% for XMCX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMID.L и XMCX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор