Сравнение VMID.DE с EUPA.DE
VMID.DE (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - VMID.DE tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, VMID.DE returned 10.20%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMID.DE charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VMID.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMID.DE показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
VMID.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMID.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 5.91% | 8.64% | 11.29% | 4.42% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between VMID.DE and EUPA.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between VMID.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMID.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
VMID.DE
EUPA.DE
Сравнение VMID.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMID.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.02 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 7.49 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMID.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.57 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.30 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок VMID.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка VMID.DE за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMID.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -10.28% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -8.44% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -10.28% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.77% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -1.91% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.28% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMID.DE и EUPA.DE
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VMID.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMID.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.63% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.03% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 10.84% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 12.40% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 12.40% | +6.40% |
Сравнение комиссий VMID.DE и EUPA.DE
VMID.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMID.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность VMID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.95% | 3.29% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.04% | 2.74% | 3.69% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
VMID.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMID.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMID.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
VMID.DE tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for VMID.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VMID.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор