Сравнение VMC с BLDR
VMC (Vulcan Materials Company) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. VMC operates in Building Materials (Basic Materials), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, VMC returned 10.14%/yr vs 19.70%/yr for BLDR. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VMC и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 10.14% против 19.70% соответственно.
VMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- -7.58%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.14%
- Всё время*
- 10.65%
BLDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -38.72%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $189.91M | $172.28M | $192.28M | |
| $361.44M | $308.62M | $338.21M |
Сравнение доходности по годам VMC и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.93% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -26.27% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between VMC and BLDR is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between VMC and BLDR shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMC:
$37.16B
BLDR:
$8.16B
VMC:
$8.49
BLDR:
$0.93
VMC:
33.77
BLDR:
81.43
VMC:
4.67
BLDR:
0.58
VMC:
4.43
BLDR:
2.06
VMC:
$8.11B
BLDR:
$14.45B
VMC:
$2.22B
BLDR:
$4.22B
VMC:
$2.56B
BLDR:
$734.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. BLDR — Ранг доходности на риск
VMC
BLDR
Сравнение VMC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMC | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.77 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.25 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMC и BLDR
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -96.78% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -55.76% | +33.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -68.73% | +44.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -68.73% | +36.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -68.73% | +19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -64.07% | +51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -47.97% | +29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 34.49% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и BLDR
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 10.50%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 17.41% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 37.81% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 50.48% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 46.07% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 48.05% | -17.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и BLDR
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.70% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и BLDR
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 625.50M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 425.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.51M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 323.40M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.90M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
VMC and BLDR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (17.41%) compared to VMC (10.50%). In terms of maximum drawdown, VMC dropped -76.02% vs BLDR's -96.78%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMC и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор