PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMC с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VMC с BLDR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или BLDR.

Корреляция

Корреляция между VMC и BLDR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMC и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMC:

0.25

BLDR:

-0.63

Коэф-т Сортино

VMC:

0.40

BLDR:

-0.81

Коэф-т Омега

VMC:

1.05

BLDR:

0.91

Коэф-т Кальмара

VMC:

0.15

BLDR:

-0.58

Коэф-т Мартина

VMC:

0.34

BLDR:

-1.27

Индекс Язвы

VMC:

10.92%

BLDR:

22.83%

Дневная вол-ть

VMC:

27.37%

BLDR:

43.47%

Макс. просадка

VMC:

-76.02%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

VMC:

-5.54%

BLDR:

-42.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VMC:

$36.40B

BLDR:

$13.21B

EPS

VMC:

$7.10

BLDR:

$7.70

Коэффициент P/E

VMC:

38.80

BLDR:

15.32

Коэффициент PEG

VMC:

2.43

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

VMC:

4.85

BLDR:

0.82

Коэффициент P/B

VMC:

4.40

BLDR:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

VMC:

$7.51B

BLDR:

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

VMC:

$3.33B

BLDR:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

VMC:

$2.07B

BLDR:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, VMC показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 12.63% против 24.76% соответственно.

VMC

С начала года

7.34%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-1.13%

1 год

6.77%

5 лет

24.85%

10 лет

12.63%

BLDR

С начала года

-15.60%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-27.06%

5 лет

49.77%

10 лет

24.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMC и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMC c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMC на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMC и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMC и BLDR

Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMC
Vulcan Materials Company		0.68%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMC и BLDR

Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMC и BLDR

Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 9.02%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMC и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.63B
3.66B
(VMC) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VMC и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vulcan Materials Company и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
30.5%
(VMC) Валовая рентабельность
(BLDR) Валовая рентабельность
VMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

VMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 226.40M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

VMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 128.90M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.