Сравнение VMC с BLDR
VMC (Vulcan Materials Company) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. VMC operates in Building Materials (Basic Materials), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, VMC returned 9.85%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMC и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 9.85% против 19.57% соответственно.
VMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.85%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам VMC и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 3.29% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between VMC and BLDR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between VMC and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VMC:
$38.08B
BLDR:
$8.41B
VMC:
$12.66
BLDR:
$2.64
VMC:
23.18
BLDR:
29.66
VMC:
3.22
BLDR:
0.58
VMC:
$8.05B
BLDR:
$14.82B
VMC:
$2.22B
BLDR:
$4.43B
VMC:
$2.59B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. BLDR — Ранг доходности на риск
VMC
BLDR
Сравнение VMC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMC | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.69 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.18 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMC и BLDR
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -96.78% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -55.51% | +33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -68.55% | +44.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -68.55% | +36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -68.55% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -62.96% | +52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -47.93% | +29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 32.24% | -22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и BLDR
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 9.60%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 18.11% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 35.59% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 49.40% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 45.78% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 47.83% | -17.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и BLDR
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.69% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и BLDR
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
VMC and BLDR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to VMC (9.60%). In terms of maximum drawdown, VMC dropped -76.02% vs BLDR's -96.78%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMC и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор