Сравнение VMBS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
VMBS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или HYG.
Основные характеристики
| VMBS | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | 2.03% |
| Дох-ть за 1 год | 1.89% | 10.72% |
| Дох-ть за 3 года | -3.11% | 1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.62% | 2.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.80% | 3.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 6.14% |
| Макс. просадка | -17.47% | -34.24% |
| Current Drawdown | -9.94% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между VMBS и HYG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и HYG
С начала года, VMBS показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 0.80% против 3.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и HYG
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и HYG
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности HYG в 5.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.65% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.92% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и HYG
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и HYG
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.