Сравнение VMBS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
VMBS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.41% против 5.16% соответственно.
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и HYG
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
VMBS vs. HYG — Ранг доходности на риск
VMBS
HYG
Сравнение VMBS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.87 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.82 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 9.57 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и HYG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и HYG
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и HYG
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -34.25% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.93% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -15.79% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -22.03% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.05% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.27% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.75% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и HYG
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.90%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.30% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.93% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 5.57% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 7.51% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 8.31% | -2.94% |