Сравнение VMBS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
VMBS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или HYG.
Корреляция
Корреляция между VMBS и HYG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и HYG
Основные характеристики
VMBS:
0.72
HYG:
2.23
VMBS:
1.06
HYG:
3.23
VMBS:
1.13
HYG:
1.41
VMBS:
0.35
HYG:
4.09
VMBS:
2.12
HYG:
15.85
VMBS:
2.01%
HYG:
0.61%
VMBS:
5.82%
HYG:
4.23%
VMBS:
-17.46%
HYG:
-34.24%
VMBS:
-6.23%
HYG:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 0.93% против 4.00% соответственно.
VMBS
0.79%
2.08%
-0.34%
4.70%
-0.69%
0.93%
HYG
1.76%
1.81%
4.35%
10.07%
3.23%
4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и HYG
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и HYG
VMBS
HYG
Сравнение VMBS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и HYG
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности HYG в 6.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.96% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.38% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и HYG
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и HYG
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.