Сравнение VMBS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
VMBS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или HYG.
Корреляция
Корреляция между VMBS и HYG составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и HYG
Основные характеристики
VMBS:
1.01
HYG:
1.45
VMBS:
1.53
HYG:
2.08
VMBS:
1.18
HYG:
1.30
VMBS:
0.56
HYG:
1.74
VMBS:
3.12
HYG:
9.20
VMBS:
1.98%
HYG:
0.86%
VMBS:
5.95%
HYG:
5.64%
VMBS:
-17.52%
HYG:
-34.24%
VMBS:
-4.82%
HYG:
-0.52%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.01% против 3.94% соответственно.
VMBS
2.38%
0.36%
1.78%
5.97%
-0.95%
1.01%
HYG
1.81%
1.51%
1.32%
8.16%
5.09%
3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и HYG
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и HYG
VMBS
HYG
Сравнение VMBS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и HYG
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности HYG в 5.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.12% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и HYG
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и HYG
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 2.26%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.