PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMBS returned 1.36%/yr vs 4.91%/yr for HYG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.36% против 4.91% соответственно.

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.25%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.36%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.70%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between VMBS and HYG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.17

Over the past year, VMBS and HYG have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

VMBS vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.72

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.59

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.79

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

12.34

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок VMBS и HYG

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-34.25%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.34%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-4.56%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-15.79%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-22.03%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.09%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.24%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и HYG

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.21%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

3.01%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.81%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

7.53%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

8.29%

-2.89%

Сравнение комиссий VMBS и HYG

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и HYG

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.18%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VMBS and HYG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBS has higher volatility (1.61%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, HYG leads with 4.91% vs 1.36% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYG has performed better with a 4.91% return vs 1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.18% for VMBS.

VMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while HYG is High Yield Bonds. VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор