PortfoliosLab logo
Сравнение VMBS с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMBS и HYG составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VMBS и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMBS:

0.89

HYG:

1.58

Коэф-т Сортино

VMBS:

1.12

HYG:

2.16

Коэф-т Омега

VMBS:

1.13

HYG:

1.31

Коэф-т Кальмара

VMBS:

0.41

HYG:

1.84

Коэф-т Мартина

VMBS:

2.24

HYG:

9.75

Индекс Язвы

VMBS:

2.01%

HYG:

0.86%

Дневная вол-ть

VMBS:

5.96%

HYG:

5.75%

Макс. просадка

VMBS:

-17.52%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

VMBS:

-5.66%

HYG:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 0.90% против 3.97% соответственно.


VMBS

С начала года

1.49%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

0.30%

1 год

4.97%

3 года

1.11%

5 лет

-1.08%

10 лет

0.90%

HYG

С начала года

2.33%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.85%

1 год

8.61%

3 года

6.78%

5 лет

4.80%

10 лет

3.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий VMBS и HYG

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMBS и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMBS
Ранг риск-скорректированной доходности VMBS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMBS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMBS c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и HYG

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности HYG в 5.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
4.16%3.94%3.31%2.35%1.02%1.81%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%1.90%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.86%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и HYG

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и HYG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и HYG

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...