PortfoliosLab logo
Сравнение VLXVX с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLXVX и NOSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.07%
114.37%
VLXVX
NOSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLXVX:

0.68

NOSIX:

0.48

Коэф-т Сортино

VLXVX:

1.05

NOSIX:

0.80

Коэф-т Омега

VLXVX:

1.15

NOSIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VLXVX:

0.72

NOSIX:

0.50

Коэф-т Мартина

VLXVX:

3.30

NOSIX:

2.02

Индекс Язвы

VLXVX:

3.19%

NOSIX:

4.66%

Дневная вол-ть

VLXVX:

15.34%

NOSIX:

19.46%

Макс. просадка

VLXVX:

-31.42%

NOSIX:

-55.42%

Текущая просадка

VLXVX:

-5.64%

NOSIX:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -6.40%.


VLXVX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

NOSIX

С начала года

-6.40%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.25%

1 год

8.09%

5 лет

13.00%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLXVX и NOSIX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLXVX и NOSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLXVX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLXVX: 0.68
NOSIX: 0.48
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLXVX: 1.05
NOSIX: 0.80
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLXVX: 1.15
NOSIX: 1.12
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLXVX: 0.72
NOSIX: 0.50
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLXVX: 3.30
NOSIX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа NOSIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.48
VLXVX
NOSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и NOSIX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности NOSIX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.09%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.38%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и NOSIX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.64%
-10.72%
VLXVX
NOSIX

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и NOSIX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 10.82%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
14.20%
VLXVX
NOSIX