Сравнение VLUE с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VLUE и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или IVW.
Основные характеристики
| VLUE | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 15.51% |
| Дох-ть за 1 год | 22.96% | 35.16% |
| Дох-ть за 3 года | 2.44% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 13.99% |
| Макс. просадка | -39.47% | -57.35% |
| Current Drawdown | -3.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLUE и IVW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IVW
С начала года, VLUE показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IVW
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IVW
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IVW в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.77% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IVW
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IVW
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 3.08%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.