Сравнение VLUE с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VLUE и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или IVW.
Корреляция
Корреляция между VLUE и IVW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IVW
Основные характеристики
VLUE:
0.74
IVW:
2.24
VLUE:
1.11
IVW:
2.90
VLUE:
1.14
IVW:
1.41
VLUE:
1.05
IVW:
3.07
VLUE:
2.87
IVW:
12.07
VLUE:
3.43%
IVW:
3.24%
VLUE:
13.24%
IVW:
17.42%
VLUE:
-39.47%
IVW:
-57.33%
VLUE:
-7.84%
IVW:
-2.45%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 37.46%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 7.53% против 15.13% соответственно.
VLUE
7.24%
-5.79%
3.92%
8.03%
6.21%
7.53%
IVW
37.46%
3.37%
11.59%
37.65%
17.30%
15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IVW
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IVW
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IVW в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IVW
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IVW
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 4.32%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.