Сравнение VLUE с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VLUE и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или IVW.
Корреляция
Корреляция между VLUE и IVW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IVW
Основные характеристики
VLUE:
0.15
IVW:
0.62
VLUE:
0.31
IVW:
0.92
VLUE:
1.04
IVW:
1.12
VLUE:
0.23
IVW:
0.90
VLUE:
0.51
IVW:
2.55
VLUE:
4.07%
IVW:
4.73%
VLUE:
13.90%
IVW:
19.52%
VLUE:
-39.47%
IVW:
-57.33%
VLUE:
-5.82%
IVW:
-11.50%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 7.85% против 14.03% соответственно.
VLUE
2.18%
-1.52%
0.35%
3.14%
15.72%
7.85%
IVW
-7.01%
-4.24%
-0.05%
12.79%
19.84%
14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IVW
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLUE и IVW
VLUE
IVW
Сравнение VLUE c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IVW
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IVW в 0.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.67% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IVW
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IVW
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 4.62%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.