Сравнение VLUE с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VLUE и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 11.81% против 15.78% соответственно.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IVW
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLUE vs. IVW — Ранг доходности на риск
VLUE
IVW
Сравнение VLUE c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.04 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.61 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.74 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 6.75 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и IVW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IVW
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IVW
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -57.33% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -13.75% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -32.72% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -32.72% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -9.07% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -17.72% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.55% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IVW
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 6.24%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.27% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.67% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.28% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 21.12% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.54% | -0.92% |