PortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и IVW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLUE и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.25%
434.69%
VLUE
IVW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.08

IVW:

0.65

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.24

IVW:

1.04

Коэф-т Омега

VLUE:

1.03

IVW:

1.15

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.08

IVW:

0.73

Коэф-т Мартина

VLUE:

0.28

IVW:

2.57

Индекс Язвы

VLUE:

5.03%

IVW:

6.28%

Дневная вол-ть

VLUE:

18.42%

IVW:

24.83%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

VLUE:

-10.85%

IVW:

-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 7.04% против 13.80% соответственно.


VLUE

С начала года

-3.27%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-5.17%

1 год

2.05%

5 лет

11.12%

10 лет

7.04%

IVW

С начала года

-7.20%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-3.30%

1 год

14.57%

5 лет

16.15%

10 лет

13.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и IVW

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%
График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLUE: 0.08
IVW: 0.65
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLUE: 0.24
IVW: 1.04
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VLUE: 1.03
IVW: 1.15
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VLUE: 0.08
IVW: 0.73
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLUE: 0.28
IVW: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.65
VLUE
IVW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и IVW

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IVW в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.82%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.49%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и IVW

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-11.69%
VLUE
IVW

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и IVW

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 12.85%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
16.36%
VLUE
IVW