Сравнение VLUE с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VLUE и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или DVY.
Основные характеристики
| VLUE | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 8.00% |
| Дох-ть за 1 год | 22.96% | 18.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.44% | 4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 9.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 9.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 13.48% |
| Макс. просадка | -39.47% | -62.59% |
| Current Drawdown | -3.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLUE и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и DVY
С начала года, VLUE показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и DVY
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и DVY
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DVY в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.56% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и DVY
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и DVY
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.