Сравнение VLUE с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VLUE и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.81% против 10.16% соответственно.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и DVY
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
VLUE vs. DVY — Ранг доходности на риск
VLUE
DVY
Сравнение VLUE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.07 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.55 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.37 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 5.88 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.07 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и DVY
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и DVY
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -62.59% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.23% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -17.54% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -41.59% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -3.64% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -8.84% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.85% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и DVY
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.32% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.21% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 15.72% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.28% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.02% | +1.60% |