Сравнение VLUE с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VLUE и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или DVY.
Корреляция
Корреляция между VLUE и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и DVY
Основные характеристики
VLUE:
-0.49
DVY:
0.29
VLUE:
-0.54
DVY:
0.46
VLUE:
0.93
DVY:
1.06
VLUE:
-0.49
DVY:
0.31
VLUE:
-1.86
DVY:
1.12
VLUE:
4.17%
DVY:
3.76%
VLUE:
15.88%
DVY:
14.38%
VLUE:
-39.47%
DVY:
-62.59%
VLUE:
-15.83%
DVY:
-13.37%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 6.59% против 8.29% соответственно.
VLUE
-8.67%
-10.82%
-10.73%
-6.79%
13.12%
6.59%
DVY
-6.29%
-8.08%
-7.44%
4.77%
16.14%
8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и DVY
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLUE и DVY
VLUE
DVY
Сравнение VLUE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и DVY
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DVY в 3.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.99% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.97% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и DVY
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и DVY
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.