Сравнение VLUE с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VLUE и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или DVY.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и DVY
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.78% соответственно.
VLUE
13.82%
3.29%
11.30%
24.26%
8.31%
8.25%
DVY
23.46%
4.13%
17.26%
32.52%
10.45%
9.78%
Основные характеристики
| VLUE | DVY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 12.55% |
| Макс. просадка | -39.47% | -62.59% |
| Текущая просадка | -0.57% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и DVY
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между VLUE и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и DVY
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DVY в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.31% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и DVY
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и DVY
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 4.27% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.