Сравнение VLUE с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VLUE и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или DVY.
Корреляция
Корреляция между VLUE и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и DVY
Основные характеристики
VLUE:
0.74
DVY:
1.46
VLUE:
1.11
DVY:
2.04
VLUE:
1.14
DVY:
1.26
VLUE:
1.05
DVY:
2.08
VLUE:
2.87
DVY:
7.57
VLUE:
3.43%
DVY:
2.41%
VLUE:
13.24%
DVY:
12.51%
VLUE:
-39.47%
DVY:
-62.59%
VLUE:
-7.84%
DVY:
-7.51%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.89% соответственно.
VLUE
7.24%
-5.79%
3.92%
8.03%
6.21%
7.53%
DVY
16.30%
-4.57%
11.24%
17.32%
8.43%
8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и DVY
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и DVY
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DVY в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и DVY
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и DVY
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 4.32% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.