Сравнение VLU с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
VLU и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или IWD.
Корреляция
Корреляция между VLU и IWD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и IWD
Основные характеристики
VLU:
0.29
IWD:
0.37
VLU:
0.51
IWD:
0.62
VLU:
1.08
IWD:
1.09
VLU:
0.30
IWD:
0.37
VLU:
1.33
IWD:
1.53
VLU:
3.62%
IWD:
3.83%
VLU:
16.76%
IWD:
15.91%
VLU:
-37.38%
IWD:
-60.10%
VLU:
-11.66%
IWD:
-10.91%
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 12.84% против 7.77% соответственно.
VLU
-6.53%
-6.09%
-7.67%
5.10%
16.08%
12.84%
IWD
-4.35%
-5.78%
-7.87%
6.06%
12.38%
7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и IWD
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLU и IWD
VLU
IWD
Сравнение VLU c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и IWD
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IWD в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 2.23% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.99% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и IWD
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и IWD
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.