Сравнение VLU с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
VLU и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или IWD.
Корреляция
Корреляция между VLU и IWD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и IWD
Основные характеристики
VLU:
1.93
IWD:
1.79
VLU:
2.72
IWD:
2.56
VLU:
1.36
IWD:
1.32
VLU:
3.49
IWD:
2.52
VLU:
9.51
IWD:
7.45
VLU:
2.28%
IWD:
2.65%
VLU:
11.20%
IWD:
11.01%
VLU:
-37.38%
IWD:
-60.10%
VLU:
-0.64%
IWD:
-2.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLU показывает доходность 5.07%, а IWD немного ниже – 5.05%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 14.29% против 8.80% соответственно.
VLU
5.07%
1.88%
10.03%
19.66%
13.56%
14.29%
IWD
5.05%
1.57%
7.79%
17.56%
9.42%
8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и IWD
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLU и IWD
VLU
IWD
Сравнение VLU c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и IWD
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IWD в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.91% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.79% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и IWD
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и IWD
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.39%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.