PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с IWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index while IWD tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 13.99%/yr vs 11.23%/yr for IWD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности VLU и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.23% соответственно.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

IWD

1 день
-0.01%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.16%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		14.20%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between VLU and IWD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.75

Over the past year, VLU and IWD have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VLU и IWD

Секторы
VLU
IWD

Финансовые услуги

18.8%
18.5%

Технологии

17.8%
17.9%

Здравоохранение

11.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.2%

Промышленность

8.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.7%

Энергетика

7.2%
6.5%

Коммунальные услуги

3.6%
4.1%

Недвижимость

3.4%
3.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.7%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
IWD
18.5%

Технологии

VLU
17.8%
IWD
17.9%

Здравоохранение

VLU
11.7%
IWD
10.5%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
IWD
7.0%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
IWD
8.2%

Промышленность

VLU
8.2%
IWD
12.7%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
IWD
6.7%

Энергетика

VLU
7.2%
IWD
6.5%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
IWD
4.1%

Недвижимость

VLU
3.4%
IWD
3.9%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
IWD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

VLU vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.63

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.71

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.17

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

17.46

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VLU и IWD

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-60.10%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.79%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-15.71%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-19.04%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-38.51%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.01%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.65%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и IWD

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.25%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.90%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.06%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

10.77%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.81%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.29%

+0.80%

Сравнение комиссий VLU и IWD

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и IWD

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IWD в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.50%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VLU and IWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWD has higher volatility (2.90%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, VLU leads with 13.99% vs 11.23% for IWD. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 13.99% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.50% for IWD.

VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.18% for IWD.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор