Сравнение VLO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или JEPI.
Основные характеристики
| VLO | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.95% | 3.60% |
| Дох-ть за 1 год | 51.87% | 10.43% |
| Дох-ть за 3 года | 31.25% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 27.63% | 7.25% |
| Макс. просадка | -81.53% | -13.71% |
| Current Drawdown | -14.20% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между VLO и JEPI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLO и JEPI
С начала года, VLO показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и JEPI
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JEPI в 7.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.62% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.57% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.48% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и JEPI
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и JEPI
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.