Сравнение VLO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности VLO и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VLO | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 15.19% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 29.11% | 7.06% |
| Макс. просадка | -81.92% | -13.71% |
| Текущая просадка | -22.53% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VLO и JEPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и JEPI
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и JEPI
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и JEPI
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.