PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLO с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VLO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VLO
Valero Energy Corporation		49.23%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-10.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 49.23%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

VLO

1 день
-2.27%
1 месяц
12.35%
С начала года
49.23%
6 месяцев
45.80%
1 год
85.85%
3 года*
23.74%
5 лет*
30.69%
10 лет*
18.91%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valero Energy Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VLO:
VLO с MPCVLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с VRTXVLO с AVEMXVLO с AVEDX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VLO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.61

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.95

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.79

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

3.83

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.61

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.04

-0.76

Корреляция

Корреляция между VLO и JEPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и JEPI

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLO
Valero Energy Corporation		1.90%2.78%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%2.34%3.51%2.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLO и JEPI

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

VLOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-13.71%

-73.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-10.28%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-13.71%

-27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.53%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.39%

-2.07%

-32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.12%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и JEPI

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

3.90%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

6.36%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

13.24%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

11.06%

+25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.18%

10.88%

+29.30%