PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLK.AS с HEIJM.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLK.AS с HEIJM.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Van Lanschot NV (VLK.AS) и Heijmans NV (HEIJM.AS).

Доходность

Сравнение доходности VLK.AS и HEIJM.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Van Lanschot NV (VLK.AS) и Heijmans NV (HEIJM.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLK.AS и HEIJM.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLK.AS
Van Lanschot NV		11.72%31.03%62.71%46.68%15.03%13.89%15.26%15.96%-13.91%42.50%
HEIJM.AS
Heijmans NV		19.08%123.45%174.33%30.02%-27.84%68.11%30.85%-6.25%-17.59%75.87%

Доходность по периодам

С начала года, VLK.AS показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у HEIJM.AS с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции VLK.AS уступали акциям HEIJM.AS по среднегодовой доходности: 23.57% против 30.06% соответственно.

VLK.AS

1 день
4.05%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
16.11%
1 год
33.79%
3 года*
39.56%
5 лет*
32.20%
10 лет*
23.57%

HEIJM.AS

1 день
5.09%
1 месяц
-8.26%
С начала года
19.08%
6 месяцев
37.14%
1 год
116.09%
3 года*
96.60%
5 лет*
49.76%
10 лет*
30.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Van Lanschot NV

Heijmans NV

Часто сравнивают с VLK.AS:
VLK.AS с ABN.ASVLK.AS с SPYVLK.AS с HPQVLK.AS с ASRNL.ASVLK.AS с VGTVLK.AS с EXA.PAVLK.AS с BG.VI
Часто сравнивают с HEIJM.AS:
HEIJM.AS с ^AEXHEIJM.AS с SHELL.ASHEIJM.AS с D5BL.DE

Доходность на риск

VLK.AS vs. HEIJM.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLK.AS
Ранг доходности на риск VLK.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLK.AS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLK.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLK.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HEIJM.AS
Ранг доходности на риск HEIJM.AS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIJM.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIJM.AS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIJM.AS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIJM.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIJM.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLK.AS c HEIJM.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Van Lanschot NV (VLK.AS) и Heijmans NV (HEIJM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLK.ASHEIJM.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.72

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.39

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

7.66

-5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

19.46

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLK.AS vs. HEIJM.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLK.AS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа HEIJM.AS равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLK.AS и HEIJM.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLK.ASHEIJM.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.72

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.11

+0.16

Корреляция

Корреляция между VLK.AS и HEIJM.AS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLK.AS и HEIJM.AS

Дивидендная доходность VLK.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HEIJM.AS в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLK.AS
Van Lanschot NV		7.02%7.84%4.59%13.32%15.98%9.77%6.03%14.71%14.88%8.41%2.25%1.83%
HEIJM.AS
Heijmans NV		2.04%2.43%2.82%8.33%8.70%4.90%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLK.AS и HEIJM.AS

Максимальная просадка VLK.AS за все время составила -83.82%, что меньше максимальной просадки HEIJM.AS в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLK.AS и HEIJM.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

VLK.ASHEIJM.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.82%

-94.48%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-18.72%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-37.81%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.20%

-61.01%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-11.88%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.77%

-60.11%

+20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

7.37%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VLK.AS и HEIJM.AS

Текущая волатильность для Van Lanschot NV (VLK.AS) составляет 7.52%, в то время как у Heijmans NV (HEIJM.AS) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что VLK.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEIJM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLK.ASHEIJM.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

13.74%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

29.67%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

41.89%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

35.03%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

36.87%

-9.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLK.AS и HEIJM.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Van Lanschot NV и Heijmans NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию