PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLGSX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
7.52%
VLGSX
GLD

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.06% против 7.67% соответственно.


VLGSX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

1.54%

1 год

5.25%

5 лет (среднегодовая)

-5.52%

10 лет (среднегодовая)

-0.06%

GLD

С начала года

26.11%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

7.36%

1 год

31.26%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

7.67%

Основные характеристики


VLGSXGLD
Коэф-т Шарпа0.422.10
Коэф-т Сортино0.682.83
Коэф-т Омега1.081.37
Коэф-т Кальмара0.133.85
Коэф-т Мартина1.0312.68
Индекс Язвы5.49%2.46%
Дневная вол-ть13.42%14.88%
Макс. просадка-46.41%-45.56%
Текущая просадка-38.78%-6.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLGSX и GLD

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VLGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VLGSX и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLGSX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLGSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.422.10
Коэффициент Сортино VLGSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.682.83
Коэффициент Омега VLGSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.37
Коэффициент Кальмара VLGSX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.133.85
Коэффициент Мартина VLGSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.0312.68
VLGSX
GLD

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
2.10
VLGSX
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и GLD

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.09%3.30%2.81%1.79%1.83%2.44%2.73%2.55%2.68%2.80%2.77%3.20%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и GLD

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.41%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.78%
-6.37%
VLGSX
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 4.32%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
5.63%
VLGSX
GLD