PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и SPDR Gold Shares (GLD).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.85% против 14.11% соответственно.

VLGSX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.43%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-0.85%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий VLGSX и GLD

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLGSX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.89

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

2.31

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.70

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

9.90

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.89

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

1.25

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.89

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.63

-0.45

Корреляция

Корреляция между VLGSX и GLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и GLD

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и GLD

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-45.56%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-19.21%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-21.03%

-19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-22.00%

-24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-11.71%

-24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-16.17%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.25%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 3.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

10.48%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

24.34%

-18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

27.81%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.75%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

15.88%

-2.15%