PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с ESIC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с ESIC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged), while ESIC.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs -0.32%/yr for ESIC.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ESIC.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и ESIC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как ESIC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у ESIC.L с доходностью -11.88%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIC.L

1 день
0.53%
1 месяц
1.41%
С начала года
-11.88%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-3.76%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и ESIC.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
ESIC.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-11.88%15.19%-2.80%18.89%15.29%

Correlation

The correlation between VJPU.L and ESIC.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов VJPU.L и ESIC.L

Секторы
VJPU.L
ESIC.L

Промышленность

26.6%
0.5%

Технологии

17.4%
2.9%

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
95.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
1.0%

Здравоохранение

5.9%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

VJPU.L
26.6%
ESIC.L
0.5%

Технологии

VJPU.L
17.4%
ESIC.L
2.9%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
ESIC.L

-

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
ESIC.L
95.6%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
ESIC.L
1.0%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
ESIC.L

-

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
ESIC.L

-

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
ESIC.L

-

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
ESIC.L

-

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
ESIC.L

-

Энергетика

VJPU.L
1.0%
ESIC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с ESIC.L:
ESIC.L с ESIN.LESIC.L с ESIS.LESIC.L с VOOESIC.L с XLVESIC.L с XDEQ.LESIC.L с XLYP.LESIC.L с XSCD.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. ESIC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESIC.L
Ранг доходности на риск ESIC.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c ESIC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LESIC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
-0.20

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
-0.15

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

-0.20

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

-0.49

+20.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. ESIC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ESIC.L равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и ESIC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LESIC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

-0.20

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.11

+1.38

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и ESIC.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки ESIC.L в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и ESIC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LESIC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-42.00%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-21.24%

+11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-22.06%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-13.26%

+12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-12.80%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

8.63%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и ESIC.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LESIC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.92%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

16.17%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.73%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

24.00%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

23.47%

-4.02%

Сравнение комиссий VJPU.L и ESIC.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIC.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и ESIC.L

Ни VJPU.L, ни ESIC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and ESIC.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L is categorized as Japan Equities, while ESIC.L is Consumer Discretionary Equities. VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while ESIC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.18% for ESIC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и ESIC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор