Сравнение VJPN.DE с LYP6.DE
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.DE returned 9.91%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 4.96% | 21.66% | -10.15% | 10.57% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and LYP6.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between VJPN.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
LYP6.DE
Сравнение VJPN.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.74 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 6.63 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -35.51% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.45% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -16.26% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -20.71% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.62% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.84% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.49% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и LYP6.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 3.35%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.35% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 10.65% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 12.90% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.41% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.86% | +1.42% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и LYP6.DE
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.DE.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.07% for LYP6.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор