PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPB.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPB.L с DXJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - VJPB.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPB.L returned 10.09%/yr vs 25.49%/yr for DXJP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPB.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPB.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPB.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPB.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 20.87%.

VJPB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.07%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

DXJP.L

1 день
0.62%
1 месяц
6.69%
С начала года
20.87%
6 месяцев
24.40%
1 год
56.54%
3 года*
33.50%
5 лет*
25.49%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPB.L и DXJP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.20%17.98%8.49%13.45%-6.28%1.76%12.11%-2.09%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		20.87%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%6.09%

Correlation

The correlation between VJPB.L and DXJP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between VJPB.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPB.L и DXJP.L

Секторы
VJPB.L
DXJP.L

Промышленность

26.6%
28.3%

Технологии

17.4%
12.8%

Финансовые услуги

15.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.0%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

4.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%
2.0%

Промышленность

VJPB.L
26.6%
DXJP.L
28.3%

Технологии

VJPB.L
17.4%
DXJP.L
12.8%

Финансовые услуги

VJPB.L
15.9%
DXJP.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

VJPB.L
12.8%
DXJP.L
16.4%

Коммуникационные услуги

VJPB.L
7.1%
DXJP.L
4.0%

Здравоохранение

VJPB.L
5.9%
DXJP.L
7.1%

Сырьевые материалы

VJPB.L
4.3%
DXJP.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

VJPB.L
4.2%
DXJP.L
2.6%

Недвижимость

VJPB.L
3.4%
DXJP.L

-

Коммунальные услуги

VJPB.L
1.3%
DXJP.L

-

Энергетика

VJPB.L
1.0%
DXJP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VUAA.L
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.LDXJP.L с HMJP.L

Доходность на риск

VJPB.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPB.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPB.LDXJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.96

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.03

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.60

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

19.40

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPB.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPB.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPB.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPB.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.96

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.34

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VJPB.L и DXJP.L

Максимальная просадка VJPB.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPB.L и DXJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPB.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-41.75%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.06%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-22.88%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-22.88%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.44%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.91%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPB.L и DXJP.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VJPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPB.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.24%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.02%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.06%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

19.04%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

19.44%

-2.75%

Сравнение комиссий VJPB.L и DXJP.L

VJPB.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPB.L и DXJP.L

VJPB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.40%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPB.L and DXJP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.

VJPB.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VJPB.L and 0.45% for DXJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPB.L и DXJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор