PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с XDJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while XDJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 11.43%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.67%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

XDJP.L

1 день
-1.30%
1 месяц
6.27%
С начала года
31.67%
6 месяцев
30.14%
1 год
63.32%
3 года*
24.07%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и XDJP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.67%30.18%7.85%21.61%-19.86%-4.66%25.50%6.64%

Correlation

The correlation between VJPA.L and XDJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between VJPA.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и XDJP.L

Секторы
VJPA.L
XDJP.L

Промышленность

26.6%
19.4%

Технологии

17.4%
31.9%

Финансовые услуги

15.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
12.4%

Здравоохранение

5.9%
6.7%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.3%

Недвижимость

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.3%
0.2%

Энергетика

1.0%
0.3%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
XDJP.L
19.4%

Технологии

VJPA.L
17.4%
XDJP.L
31.9%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
XDJP.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
XDJP.L
16.9%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
XDJP.L
12.4%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
XDJP.L
6.7%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
XDJP.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
XDJP.L
3.3%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
XDJP.L
1.5%

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
XDJP.L
0.2%

Энергетика

VJPA.L
1.0%
XDJP.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

VJPA.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.55

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.58

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.06

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

13.33

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.55

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и XDJP.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-35.79%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.36%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-19.06%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-33.97%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.30%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.91%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.69%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и XDJP.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) составляет 4.47%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.26%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

19.36%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

24.50%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

19.97%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.97%

-0.22%

Сравнение комиссий VJPA.L и XDJP.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и XDJP.L

VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and XDJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VJPA.L.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор