PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с FBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с FBT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VJPA.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan Index, while FBT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 6.96%/yr for FBT.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и FBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.L торгуется в USD, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FBT.L с доходностью 8.70%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

FBT.L

1 день
4.42%
1 месяц
9.49%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.12%
1 год
38.32%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и FBT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%24.30%
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.71%25.50%5.77%4.91%-7.76%-3.45%5.59%

Correlation

The correlation between VJPA.L and FBT.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.28

The correlation between VJPA.L and FBT.L shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и FBT.L

Секторы
VJPA.L
FBT.L

Промышленность

26.6%

-

Технологии

17.4%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Здравоохранение

5.9%
100.0%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

VJPA.L
26.6%
FBT.L

-

Технологии

VJPA.L
17.4%
FBT.L

-

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
FBT.L

-

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
FBT.L

-

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
FBT.L

-

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
FBT.L
100.0%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
FBT.L

-

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
FBT.L

-

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
FBT.L

-

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
FBT.L

-

Энергетика

VJPA.L
1.0%
FBT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC

Доходность на риск

VJPA.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LFBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.81

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.71

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.64

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

7.17

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. FBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и FBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LFBT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и FBT.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки FBT.L в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и FBT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LFBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-33.79%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.43%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-20.15%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-29.92%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-12.69%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.33%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и FBT.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) составляет 4.47%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LFBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.09%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.26%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

21.10%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

24.31%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

25.46%

-6.71%

Сравнение комиссий VJPA.L и FBT.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и FBT.L

Ни VJPA.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and FBT.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

VJPA.L is categorized as Japan Equities, while FBT.L is Health & Biotech Equities. VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.60% for FBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и FBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор