PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -11.17% против 12.77% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VIXM and SCHD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between VIXM and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VIXM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.49

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.87

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

5.91

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

14.53

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.49

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.77

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.86

-1.41

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SCHD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-33.37%

-62.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-4.61%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-16.13%

-25.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-16.85%

-46.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-33.37%

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-1.40%

-94.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-3.32%

-78.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

1.88%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SCHD

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.66%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

7.66%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.96%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

14.38%

+16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

16.72%

+16.18%

Сравнение комиссий VIXM и SCHD

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SCHD

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SCHD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs -11.17% for VIXM. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SCHD is Dividend. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор