PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SCHD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -12.28%/yr vs 12.72%/yr for SCHD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -12.28% против 12.72% соответственно.

VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-2.47%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.25%
1 год
24.56%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.71%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.72%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VIXM and SCHD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between VIXM and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VIXM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.23

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
3.40

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.35

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

12.94

-14.48

VIXM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SCHD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-33.37%

-62.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-4.61%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-16.13%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-16.85%

-46.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

-33.37%

-42.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-2.47%

-93.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-3.31%

-78.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

1.90%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SCHD

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.58%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

7.73%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

11.07%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

14.36%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

16.71%

+15.97%

Сравнение комиссий VIXM и SCHD

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SCHD

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.30%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SCHD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (4.20%) compared to SCHD (3.58%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.72% vs -12.28% for VIXM. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.72% return vs -12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SCHD is Dividend. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор