PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -11.58% против 12.49% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VIXM and SCHD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between VIXM and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VIXM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.47

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
3.83

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.92

-6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

14.46

-16.07

VIXM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SCHD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-33.37%

-62.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-4.61%

-14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-16.13%

-21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-16.85%

-46.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-33.37%

-39.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

0.00%

-96.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-3.30%

-78.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

1.89%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SCHD

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.10%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

8.05%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

11.04%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

14.40%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

16.71%

+15.91%

Сравнение комиссий VIXM и SCHD

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SCHD

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SCHD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.10%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.49% vs -11.58% for VIXM. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.49% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SCHD is Dividend. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор