PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIXMSCHD
Дох-ть с нач. г.-15.46%17.07%
Дох-ть за 1 год-22.45%29.42%
Дох-ть за 3 года-22.36%6.98%
Дох-ть за 5 лет-8.87%12.68%
Дох-ть за 10 лет-13.45%11.66%
Коэф-т Шарпа-0.622.58
Коэф-т Сортино-0.843.73
Коэф-т Омега0.891.46
Коэф-т Кальмара-0.242.70
Коэф-т Мартина-1.2214.33
Индекс Язвы19.25%2.04%
Дневная вол-ть38.06%11.31%
Макс. просадка-96.20%-33.37%
Текущая просадка-96.11%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между VIXM и SCHD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SCHD

С начала года, VIXM показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -13.45% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
11.71%
VIXM
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и SCHD

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа VIXM и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
2.58
VIXM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SCHD

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SCHD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.99%
-0.45%
VIXM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SCHD

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.74%
3.58%
VIXM
SCHD