PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
10.83%
VIXM
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -13.70% против 11.44% соответственно.


VIXM

С начала года

-16.12%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

1.22%

1 год

-20.53%

5 лет (среднегодовая)

-9.02%

10 лет (среднегодовая)

-13.70%

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


VIXMSCHD
Коэф-т Шарпа-0.552.41
Коэф-т Сортино-0.713.46
Коэф-т Омега0.911.42
Коэф-т Кальмара-0.223.46
Коэф-т Мартина-1.2013.08
Индекс Язвы17.54%2.04%
Дневная вол-ть38.09%11.08%
Макс. просадка-96.20%-33.37%
Текущая просадка-96.14%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и SCHD

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между VIXM и SCHD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.552.41
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.713.46
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.42
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.223.46
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2013.08
VIXM
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55
2.41
VIXM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SCHD

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SCHD

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.02%
-1.27%
VIXM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SCHD

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
3.60%
VIXM
SCHD