PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с EW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с EW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVAX и EW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		3.28%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		-4.68%15.16%-2.91%2.20%-42.41%42.00%17.32%52.31%35.90%20.29%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у EW с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.49% соответственно.

VIVAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.28%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.15%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.60%

EW

1 день
1.47%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
6.49%
1 год
13.07%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Edwards Lifesciences Corporation

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с EW:
EW с SPYEW с SCHGEW с MCKEW с BAXEW с SYKEW с MTDEW с NVNO

Доходность на риск

VIVAX vs. EW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг доходности на риск EW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.55

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.98

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.95

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

2.63

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. EW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EW равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.55

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между VIVAX и EW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и EW

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.90%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и EW

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и EW.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVAXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-54.32%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.73%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-54.32%

+37.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-54.32%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-37.82%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-14.31%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.61%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и EW

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.81%, в то время как у Edwards Lifesciences Corporation (EW) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVAXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.95%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

17.43%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

24.02%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

32.49%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

32.59%

-15.85%