PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с VCOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITPX с VCOBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VITPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VITPX returned 15.10%/yr vs 2.17%/yr for VCOBX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VITPX charges 0.02%/yr vs 0.10%/yr for VCOBX.

Доходность

Сравнение доходности VITPX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции VCOBX по среднегодовой доходности: 15.10% против 2.17% соответственно.

VITPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.14%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.10%

VCOBX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITPX и VCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.43%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%

Correlation

The correlation between VITPX and VCOBX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

-0.01

The correlation between VITPX and VCOBX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VITPX и VCOBX

Секторы
VITPX
VCOBX

Технологии

33.5%
0.1%

Финансовые услуги

11.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
0.0%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VITPX
33.5%
VCOBX
0.1%

Финансовые услуги

VITPX
11.9%
VCOBX
1.0%

Коммуникационные услуги

VITPX
10.3%
VCOBX

-

Потребительский циклический сектор

VITPX
10.0%
VCOBX

-

Промышленность

VITPX
9.8%
VCOBX

-

Здравоохранение

VITPX
9.2%
VCOBX

-

Потребительский защитный сектор

VITPX
4.7%
VCOBX

-

Энергетика

VITPX
3.7%
VCOBX
0.0%

Недвижимость

VITPX
2.4%
VCOBX
0.0%

Коммунальные услуги

VITPX
2.3%
VCOBX

-

Сырьевые материалы

VITPX
2.0%
VCOBX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с VFTNXVITPX с SPY
Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX

Доходность на риск

VITPX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXVCOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.52

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.26

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.13

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

6.33

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. VCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXVCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.52

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VITPX и VCOBX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и VCOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITPXVCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-18.14%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.62%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-5.63%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-18.03%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-18.14%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.41%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.18%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.88%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и VCOBX

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VITPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITPXVCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.29%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

2.63%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

3.67%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

5.78%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

4.76%

+13.65%

Сравнение комиссий VITPX и VCOBX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и VCOBX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VCOBX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.26%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VITPX and VCOBX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITPX has higher volatility (3.05%) compared to VCOBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs VCOBX's -18.14%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITPX и VCOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор