Сравнение VISPX с IMCDX
VISPX (Voya Index Solution 2060 Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - VISPX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VISPX charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности VISPX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VISPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.06%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VISPX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISPX Voya Index Solution 2060 Portfolio | 12.38% | 20.70% | 15.41% | 20.34% | -18.32% | 18.21% | 15.72% | 25.28% | -8.45% | 21.11% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between VISPX and IMCDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISPX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
VISPX
IMCDX
Сравнение VISPX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2060 Portfolio (VISPX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISPX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VISPX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VISPX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | — | — |
Сравнение комиссий VISPX и IMCDX
VISPX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISPX и IMCDX
Дивидендная доходность VISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
VISPX Voya Index Solution 2060 Portfolio | 1.34% | 1.51% | 0.15% | 7.18% | 12.68% | 3.32% | 3.29% | 3.18% | 3.91% | 1.11% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VISPX and IMCDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VISPX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор