PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISPX с FNSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISPX с FNSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISPX (Voya Index Solution 2060 Portfolio) and FNSFX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VISPX returned 10.37%/yr vs 10.51%/yr for FNSFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VISPX charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for FNSFX.

Доходность

Сравнение доходности VISPX и FNSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution 2060 Portfolio (VISPX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISPX показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у FNSFX с доходностью 13.86%.

VISPX

1 день
0.33%
1 месяц
5.52%
С начала года
12.38%
6 месяцев
13.09%
1 год
28.20%
3 года*
19.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.06%

FNSFX

1 день
0.58%
1 месяц
5.14%
С начала года
13.86%
6 месяцев
15.75%
1 год
31.35%
3 года*
20.81%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISPX и FNSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISPX
Voya Index Solution 2060 Portfolio		12.38%20.70%15.41%20.34%-18.32%18.21%15.72%25.28%-8.45%7.66%
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		13.86%23.84%14.14%20.59%-18.20%16.68%18.40%25.44%-8.82%7.37%

Correlation

The correlation between VISPX and FNSFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.96

The correlation between VISPX and FNSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2060 Portfolio

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Часто сравнивают с VISPX:
VISPX с IIRLXVISPX с FFGZXVISPX с IPHYXVISPX с IRVIXVISPX с TDIFXVISPX с SSFNXVISPX с ATLAX
Часто сравнивают с FNSFX:
FNSFX с VTTSXFNSFX с VOOFNSFX с FXAIXFNSFX с FFOLXFNSFX с FSKAXFNSFX с FZROXFNSFX с FBGRX

Доходность на риск

VISPX vs. FNSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISPX
Ранг доходности на риск VISPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNSFX
Ранг доходности на риск FNSFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISPX c FNSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2060 Portfolio (VISPX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISPXFNSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.50

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.45

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.28

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

14.58

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISPX vs. FNSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISPX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSFX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISPX и FNSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISPXFNSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок VISPX и FNSFX

Максимальная просадка VISPX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FNSFX в -30.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISPX и FNSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISPXFNSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-30.92%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.76%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-15.41%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-27.31%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.60%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VISPX и FNSFX

Текущая волатильность для Voya Index Solution 2060 Portfolio (VISPX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISPXFNSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.23%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.55%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.80%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.01%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.96%

+0.35%

Сравнение комиссий VISPX и FNSFX

VISPX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISPX и FNSFX

Дивидендная доходность VISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FNSFX в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		4.89%3.70%2.32%2.13%10.66%10.24%3.89%5.99%5.94%2.45%0.00%
VISPX
Voya Index Solution 2060 Portfolio		1.34%1.51%0.15%7.18%12.68%3.32%3.29%3.18%3.91%1.11%1.79%

Часто задаваемые вопросы

VISPX and FNSFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSFX has higher volatility (4.23%) compared to VISPX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VISPX dropped -32.66% vs FNSFX's -30.92%.

VISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISPX и FNSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор