Сравнение VIPSX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPSX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.34% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPSX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.72% соответственно.
VIPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.45%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и SCHO
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPSX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
VIPSX
SCHO
Сравнение VIPSX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPSX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.44 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.92 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.42 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 17.32 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.44 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.92 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.00 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и SCHO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и SCHO
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и SCHO
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -5.69% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.86% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -5.69% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -5.69% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.43% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.61% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.22% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и SCHO
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.52% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.87% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.52% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 1.97% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 1.55% | +3.79% |