Сравнение VIPSX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPSX или SCHO.
Основные характеристики
VIPSX | SCHO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.82% | 0.36% |
Дох-ть за 1 год | -1.11% | 2.17% |
Дох-ть за 3 года | -1.65% | 0.00% |
Дох-ть за 5 лет | 2.13% | 1.09% |
Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 1.00% |
Коэф-т Шарпа | -0.20 | 1.19 |
Дневная вол-ть | 5.94% | 2.00% |
Макс. просадка | -15.13% | -5.69% |
Current Drawdown | -10.10% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и SCHO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и SCHO
С начала года, VIPSX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и SCHO
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIPSX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и SCHO
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SCHO в 4.14%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.06% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.02% | 2.32% | 3.38% | 0.77% | 2.25% | 2.01% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.14% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и SCHO
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и SCHO
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.