PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
2.38%
VIPIX
IEF

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции VIPIX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.18% против 0.82% соответственно.


VIPIX

С начала года

2.73%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.57%

1 год

5.64%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.18%

IEF

С начала года

0.10%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

2.39%

1 год

4.72%

5 лет (среднегодовая)

-1.52%

10 лет (среднегодовая)

0.82%

Основные характеристики


VIPIXIEF
Коэф-т Шарпа1.220.70
Коэф-т Сортино1.801.03
Коэф-т Омега1.221.12
Коэф-т Кальмара0.500.23
Коэф-т Мартина5.141.90
Индекс Язвы1.19%2.56%
Дневная вол-ть4.99%6.98%
Макс. просадка-15.04%-23.93%
Текущая просадка-6.68%-16.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и IEF

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VIPIX и IEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.220.70
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.801.03
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.12
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.500.23
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.141.90
VIPIX
IEF

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
0.70
VIPIX
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и IEF

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IEF в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.50%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и IEF

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-16.78%
VIPIX
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и IEF

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.18%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.82%
VIPIX
IEF