Сравнение VIPIX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPIX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.32% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.14% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VIPIX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.58% против 0.78% соответственно.
VIPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.58%
IEF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPIX и IEF
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPIX vs. IEF — Ранг доходности на риск
VIPIX
IEF
Сравнение VIPIX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPIX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 3.31 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPIX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VIPIX и IEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и IEF
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности IEF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.48% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.82% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и IEF
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPIX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -23.93% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.22% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -21.40% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -23.93% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -10.88% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -5.30% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.28% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.46%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPIX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.91% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 3.22% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.35% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 7.70% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.63% | -1.25% |